اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) نوسانگری است که می‌پرسد قیمت بسته‌شدن امروز در کجای دامنه‌ی سقف و کف چند کندل اخیر ایستاده است: نزدیک سقف، نزدیک کف یا جایی در میانه. پاسخ به شکل عددی بین صفر تا ۱۰۰ و با دو خط به نام‌های %K و %D نمایش داده می‌شود. در این آموزش استوکاستیک می‌بینید استوکاستیک چیست، فرمولش چطور کار می‌کند، استوکاستیک سریع و کند چه فرقی دارند، تنظیمات استوکاستیک برای هر سبک معاملاتی چیست و چرا با وجود شباهت ظاهری، با RSI یکی نیست. هر بخش را می‌توانید در زمین بازی بالای همین صفحه روی کندل‌های واقعی آزمایش کنید.

استوکاستیک چیست و ایده‌ی جرج لین

استوکاستیک را جرج لین (George Lane) در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی رایج کرد. مشاهده‌ی او این بود که در روند صعودی، قیمت‌ها معمولاً نزدیک سقف دامنه‌ی روزانه بسته می‌شوند و در روند نزولی نزدیک کف آن. وقتی صعودی ادامه دارد اما بسته‌شدن‌ها کم‌کم از سقف فاصله می‌گیرند، یعنی خریداران دیگر نمی‌توانند قیمت را تا آخر کندل بالا نگه دارند. لین می‌گفت استوکاستیک سرعت یا مومنتوم قیمت را دنبال می‌کند و مومنتوم معمولاً پیش از خود قیمت تغییر جهت می‌دهد. به همین دلیل استوکاستیک را در خانواده‌ی اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌دهند.

فرمول استوکاستیک: خط %K و خط %D

محاسبه‌ی پایه فقط سه عدد لازم دارد: قیمت بسته‌شدن کندل فعلی، پایین‌ترین کف و بالاترین سقف ۱۴ کندل اخیر.

• %K: فاصله‌ی قیمت بسته‌شدن از پایین‌ترین کف را بر کل دامنه (بالاترین سقف منهای پایین‌ترین کف) تقسیم کنید و در ۱۰۰ ضرب کنید.
• %D: میانگین ساده‌ی ۳ مقدار آخر %K است و نقش خط سیگنال را دارد.

یک مثال با عددهای فرضی

فرض کنید در ۱۴ کندل اخیر بالاترین سقف ۱۱۰ و پایین‌ترین کف ۱۰۰ بوده و کندل فعلی روی ۱۰۸ بسته شده است. فاصله‌ی بسته‌شدن از کف ۸ واحد و کل دامنه ۱۰ واحد است، پس %K برابر ۸۰ می‌شود؛ یعنی قیمت در ۸۰ درصد بالای دامنه بسته شده است. اگر کندل بعدی روی ۱۰۱ بسته شود و دامنه تغییری نکند، %K یک‌باره به ۱۰ سقوط می‌کند. همین پرش‌های بزرگ دلیل اصلی ساخته‌شدن نسخه‌ی کند است.

استوکاستیک سریع و کند؛ تفاوت در هموارسازی

نسخه‌ای که فرمولش را دیدید استوکاستیک سریع (Fast) نام دارد: %K خام و %D که میانگین ۳ دوره‌ی آن است. %K خام به هر کندل واکنش تند نشان می‌دهد و در بازار پرنوسان پر از تقاطع‌های بی‌معنا می‌شود.

در استوکاستیک کند (Slow) یک مرحله هموارسازی اضافه می‌شود: %D سریع خودش به‌عنوان %K کند به کار می‌رود و %D کند، میانگین ۳ دوره‌ی این خط تازه است. نتیجه دو خط نرم‌تر با سیگنال‌های کمتر و کمی دیرتر است. نسخه‌ی سومی هم به نام استوکاستیک کامل (Full) وجود دارد که هر سه عدد را قابل تنظیم می‌کند؛ تنظیم (۱۴، ۳، ۳) یعنی دوره‌ی ۱۴ برای دامنه، هموارسازی ۳ برای %K و میانگین ۳ برای %D. این همان تنظیم پیش‌فرض ابزار تیگل است و در عمل همان استوکاستیک کند را می‌سازد. بیشتر پلتفرم‌ها هم وقتی فقط «Stochastic» می‌نویسند، نسخه‌ی کند یا کامل را نشان می‌دهند.

آموزش سیگنال‌های استوکاستیک

ناحیه‌ی بالای ۸۰ و زیر ۲۰

سطح ۸۰ مرز اشباع خرید و سطح ۲۰ مرز اشباع فروش است. چون استوکاستیک فقط جای بسته‌شدن را در دامنه می‌سنجد، در یک روند پایدار به‌راحتی به این ناحیه‌ها می‌رسد و می‌تواند آنجا بماند. معامله‌گران با تجربه ماندن چندکندلی خط‌ها بالای ۸۰ را نشانه‌ی قدرت روند می‌دانند، نه دعوت به فروش.

تقاطع %K و %D؛ قاعده‌ای که روی نمودار علامت می‌خورد

ابزار تیگل سیگنال خرید را وقتی ثبت می‌کند که %K در ناحیه‌ی زیر ۲۰ از پایین %D را قطع کند و سیگنال فروش را وقتی که %K در ناحیه‌ی بالای ۸۰ از بالا به زیر %D برود. شرط ناحیه مهم است: تقاطع در میانه‌ی نمودار، مثلاً حوالی ۵۰، بسیار پرتکرار و کم‌ارزش است.

واگرایی در استوکاستیک

لین واگرایی را از مهم‌ترین سیگنال‌های استوکاستیک می‌دانست. اگر قیمت کف تازه‌ای بسازد اما کف استوکاستیک بالاتر از کف قبلی باشد، فشار فروش در حال کم شدن است و عکس آن در سقف‌ها. چون استوکاستیک زودتر از بیشتر نوسانگرها به سقف و کف می‌رسد، واگرایی‌هایش هم زیاد است؛ فقط آن‌هایی را بشمارید که روی سقف و کف‌های واضح شکل گرفته‌اند.

تفاوت استوکاستیک و RSI

هر دو نوسانگر مومنتوم بین صفر و ۱۰۰ هستند و برای همین اغلب جای هم به کار می‌روند، اما ساختارشان فرق دارد:

ویژگی	RSI	استوکاستیک
چه چیزی را می‌سنجد	نسبت میانگین افزایش‌ها به کاهش‌های بسته‌شدن	جای بسته‌شدن در دامنه‌ی سقف و کف
داده‌ی ورودی	فقط قیمت بسته‌شدن	سقف، کف و بسته‌شدن
تعداد خط	یک خط	دو خط %K و %D
سطح‌های رایج	۷۰ و ۳۰	۸۰ و ۲۰
سرعت واکنش	آرام‌تر	سریع‌تر و پرنویزتر

نتیجه‌ی عملی این است که استوکاستیک در بازارهای رنج و نوسانی، برگشت‌ها را زودتر نشان می‌دهد و RSI در بازارهای روند‌دار کمتر سیگنال اشتباه می‌دهد. اگر می‌خواهید رفتار شاخص قدرت نسبی را کنار این توضیح ببینید، به صفحه‌ی اندیکاتور RSI سر بزنید و هر دو را روی یک نماد و یک تایم‌فریم مقایسه کنید.

تنظیمات استوکاستیک برای هر سبک و ترکیب با ابزارهای دیگر

سبک	تنظیم پیشنهادی	نکته
اسکالپ	(۵، ۳، ۳)	سیگنال زیاد؛ فقط در جهت روند تایم‌فریم بالاتر
روزانه	(۱۴، ۳، ۳)	تعادل میان سرعت و نویز
سوئینگ	(۱۴، ۳، ۳) یا (۲۱، ۵، ۵)	سیگنال کمتر و پایدارتر روی ۴ ساعته و روزانه

استوکاستیک در بازارهای رنج بهترین عملکرد را دارد، پس اول بفهمید بازار رنج است یا روند‌دار. یک روش ساده، فیلتر روند با میانگین متحرک است: وقتی قیمت بالای میانگین کند است، فقط تقاطع‌های صعودی زیر ۲۰ را در نظر بگیرید. ترکیب رایج دیگر با باند بولینگر است؛ برخورد قیمت به باند پایین هم‌زمان با تقاطع صعودی استوکاستیک در ناحیه‌ی اشباع فروش، دو نشانه‌ی جدا را کنار هم می‌گذارد.

اشتباه‌های رایج و تمرین در زمین بازی

• معامله‌ی هر تقاطع: بیشتر تقاطع‌ها در میانه‌ی نمودار رخ می‌دهند و ارزش معاملاتی ندارند.
• خلاف روند رفتن: در روند قوی، هر سیگنال فروش بالای ۸۰ دعوت به ضرر است. این یکی از اشتباه‌های رایج ترید است.
• نسبت سود و زیان نامناسب: سیگنال‌های استوکاستیک اغلب حرکت‌های کوتاه را می‌گیرند؛ پیش از ورود، نسبت ریسک به ریوارد را بسنجید.
• نداشتن برنامه‌ی خروج: برای هر معامله حد ضرر و سقف ریسک داشته باشید؛ روش‌های کنترل ضرر و حفظ سرمایه را مرور کنید.

برای تمرین، در زمین بازی یورو/دلار را روی تایم‌فریم ۴ ساعته انتخاب کنید و ببینید تقاطع‌های زیر ۲۰ و بالای ۸۰ کجا علامت خورده‌اند. بعد دوره‌ی %K را با اسلایدر از ۱۴ به ۵ برسانید و تعداد سیگنال‌ها را مقایسه کنید. نشانگر را روی کندل‌ها نگه دارید تا مقدار هر کندل را ببینید. سپس پوند/دلار را روی تایم‌فریم روزانه امتحان کنید و در بخش «محک سیگنال‌ها» ببینید در چند مورد قیمت ۵، ۱۰ و ۲۰ کندل بعد در جهت سیگنال بوده است. این محک آموزشی است، نتیجه‌ی گذشته تضمینی برای آینده نیست و این صفحه توصیه‌ی خرید یا فروش نمی‌دهد. برای مقایسه با ابزارهای دیگر، به آزمایشگاه اندیکاتور تیگل برگردید.