ترفند پنج ثانیه‌ای که به معامله‌گران اجازه داد میلیون‌ها دلار از پلی‌مارکت خارج کنند

پلی‌مارکت پس از ماه‌ها شکایت معامله‌گران و تحقیقاتی که صدها حساب را با فعالیت‌های همسو با دستکاری تسویه شناسایی کرد، روش تسویه قراردادهای کوتاه‌مدت خود را از عکس‌برداری لحظه‌ای به میانگین وزنی زمان (TWAP) تغییر داد. محققان دریافتند که 821 حساب در پنجره‌های تسویه‌ای که به‌عنوان دستکاری‌شده طبقه‌بندی شده بودند، 8.2 میلیون دلار سود کسب کردند. پلی‌مارکت اعلام کرد که برای حفظ یکپارچگی بازار، بازارهای صعودی/نزولی خود را به‌روز می‌کند و یک میلیون دلار پاداش نقدینگی به بازارهای تحت تأثیر اضافه می‌کند. بازارهای پنج دقیقه‌ای از میانگین 30 ثانیه‌ای و بازارهای 15 دقیقه‌ای و چهار ساعته از میانگین 60 ثانیه‌ای استفاده خواهند کرد. محققان دانشگاه استنفورد و دانشگاه مدیریت سنگاپور این آسیب‌پذیری را ساختاری توصیف کردند و گفتند که قیمت دارایی می‌تواند با معامله در بازار پایه جابه‌جا شود. آنها سفارش‌های بزرگ غیرعادی در بایننس در ثانیه‌های پایانی قبل از تسویه و برگشت سریع قیمت بیت‌کوین را مشاهده کردند. این مطالعه ثابت نکرد که سفارش‌ها توسط همان افرادی که در پلی‌مارکت موقعیت داشتند انجام شده، اما نشان داد که 93٪ ضررها در پنجره‌های دستکاری‌شده به معامله‌گران خرد رسیده است.